Vícerozměrné finanční časové řady

• Název práce v češtině: Vícerozměrné finanční časové řady
• Název v anglickém jazyce: Multivariate Financial Time Series
• Klíčová slova: DCC, vícerozměrný model GARCH, vícerozměrné Boxovy-Jenkinsonovy procesy, finanční časové řady
• Klíčová slova anglicky: DCC, multivariate GARCH, multivariate Box-Jenkins processes, financial time series
• Akademický rok vypsání: 2009/2010
• Typ práce: diplomová práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 14.10.2009
• Datum zadání: 14.10.2009
• Datum a čas obhajoby: 19.09.2011 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 04.08.2011
• Datum odevzdání tištěné podoby: 04.08.2011
• Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2011
• Oponenti: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.

Zásady pro vypracování

Diplomant popíše aktuální stav modelování vícerozměrných finančních časových řad. Jednotlivé metody bude prakticky demonstrovat pomocí vhodného softwaru na reálných datech. Navíc je možné deailněji se věnovat některým dílčím problémům.

Seznam odborné literatury

Tsay, R.S.: Analysis of Financial Time Series. Wiley, New York 2002
Engle, R.: Anticipating Correlations. Princeton University Press, Princeton and Oxford 2009
Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha 2008