Aktuárský přístup k modelování kreditních rizik
| Název práce v češtině: | Aktuárský přístup k modelování kreditních rizik |
|---|---|
| Název v anglickém jazyce: | Actuarial approach to credit risk modelling |
| Akademický rok vypsání: | 2008/2009 |
| Typ práce: | diplomová práce |
| Jazyk práce: | čeština |
| Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
| Vedoucí / školitel: | Mgr. Markéta Benková, Ph.D. |
| Řešitel: | skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd. |
| Datum přihlášení: | 26.01.2009 |
| Datum zadání: | 10.06.2009 |
| Datum a čas obhajoby: | 02.06.2010 00:00 |
| Datum odevzdání elektronické podoby: | 02.06.2010 |
| Datum proběhlé obhajoby: | 02.06.2010 |
| Oponenti: | prof. RNDr. Petr Mandl, DrSc. |
| Zásady pro vypracování |
| Hlavní proud v přístupech využívajících poznatků z aktuárské matematiky vychází z modelu navrženého společností Credit Suisse First Boston v roce 1997, který je znám pod jménem CreditRisk+. Tento model je založen zejména na sledování pravděpodobností selhání příslušných dlužníků. Pomocí tohoto modelu lze určit vývoj portfolia dluhových nástrojů a stanovit veličiny popisující takové portfolio, které jsou pro pracovníky řízení rizik podstatné. Cílem práce by mělo být pochopení základů, na kterých tento model stojí, a demonstrace znalosti na výpočtu některých důležitých ukazatelů (například očekávaná hodnota portfolia). Diplomantka by měla v závěru být schopna zvážit pro a proti jednotlivých variant tohoto modelu i model jako takový a doporučit jeho nejvhodnější aplikaci na reálná data.
Doporučená osnova: 1. Úvod: -Parametry vstupující do výpočtu (pravděpodobnost selhání, výtěžnost) -Ukazatele popisující portfolio dluhových nástrojů 2. Popis jednotlivých variant modelu (stálé a měnící se pravděpodobnosti selhání) 3. Praktický výpočet 4. Porovnání jednotlivých variant 5. Závěr |
| Seznam odborné literatury |
| CreditRisk+: http://www.csfb.com/institutional/research/credit_risk.shtml
International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards http://www.bis.org Calculating Value-at-Risk contributions in CreditRisk+ http://www-m4.ma.tum.de/pers/tasche/CRplus.pdf |
| Předběžná náplň práce v anglickém jazyce |
| Actuarial approach to credit risk modelling |