Zobecněné lineární modely v pojištění

• Název práce v češtině: Zobecněné lineární modely v pojištění
• Název v anglickém jazyce: Generalized Linear Models in Insurance
• Akademický rok vypsání: 2008/2009
• Typ práce: diplomová práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 11.01.2009
• Datum zadání: 11.01.2009
• Datum a čas obhajoby: 04.02.2013 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 07.12.2012
• Datum odevzdání tištěné podoby: 07.12.2012
• Datum proběhlé obhajoby: 04.02.2013
• Oponenti: doc. RNDr. Michal Pešta, Ph.D.

Zásady pro vypracování

Student se dle literatury seznámí se strukturou a předpoklady zobecněných lineárních modelů, jejich základními případy a postupem odhadu parametrů metodou maximální věrohodnosti. Dále se zaměří na použití zobecněných lineárních modelů při formulaci a řešení některých úloh z oblasti pojistné matematiky (např. tarifování, stanovení IBNR rezerv, modelování výše škod, vyrovnávání dekrementních tabulek, modelování intenzit přechodu ve vícestavových modelech). O vybrané oblasti pojedná podrobněji s uvedením příkladů.

Seznam odborné literatury

[1] Haberman,S., Renshaw,A.E.: Generalized Linear Models and Actuarial Science. The Statistician, Vol. 45, No. 4, 1996, 407-436.
[2] Kaas,R., Goovaerts,M., Dhaene,J., Denuit,M.: Modern Actuarial Risk Theory, Kluwer Academic Publishers, Boston, 2001.
[3] Anderson,D., Feldblum,S., Modlin,C., Schirmacher,D., Schirmacher,E., Thandi,N.: A Practicioner's Guide to Generalized Linear Models, A CAS Study Note, Casualty Actuarial Society, 2007.