Oceňování opcí
| Název práce v češtině: | Oceňování opcí |
|---|---|
| Název v anglickém jazyce: | Option Pricing |
| Klíčová slova: | oceňování opcí, binomický model, multinomický model, odhad parametrů |
| Klíčová slova anglicky: | option pricing, binomial model, multinomial model, parameters estimate |
| Akademický rok vypsání: | 2008/2009 |
| Typ práce: | diplomová práce |
| Jazyk práce: | čeština |
| Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
| Vedoucí / školitel: | doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. |
| Řešitel: | skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd. |
| Datum přihlášení: | 01.12.2008 |
| Datum zadání: | 01.12.2008 |
| Datum a čas obhajoby: | 01.06.2011 00:00 |
| Datum odevzdání elektronické podoby: | 12.04.2011 |
| Datum odevzdání tištěné podoby: | 15.04.2011 |
| Datum proběhlé obhajoby: | 01.06.2011 |
| Oponenti: | prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. |
| Zásady pro vypracování |
| Diplomant se bude zabývat problematikou oceňování opcí. Pojedná o binomickém a Black-Scholesově modelu a provede komparaci jimi dosažených výsledků na reálných či nasimulovaných datech. Zaměří se též na oceňování opcí se stochastickou volatilitou. |
| Seznam odborné literatury |
| [1] Dupačová, J., Hurt, J., Štěpán, J.: Stochastic Modeling in Economics and Finance. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht 2002.
[2] Hull, J.C.: Options, Futures, and other Derivative Securities. 6th ed., Pearson Prentice Hall. Upper Saddle River 2006. [3] Carmona, R. A., Rozovskii, B.: Stochastic Partial Differential Equations:Six Perspectives. American Mathematical Society. Providence 1999. [4] Beichelt, F.: Stochastic Processes in Science, Engineering and Finance. Chapmann&Hall/CRC. Boca Raton 2006. [5] Rolski, T.: Stochastic Processes for Insurance and Finance. Willey. Chichester 2001. [6] Shreve, S.: Stochastic Calculus for Finance. Springer-Verlag. New York 2004. |
| Předběžná náplň práce |
| oceňování opcí |
| Předběžná náplň práce v anglickém jazyce |
| option pricing |