Vliv rizikových parametrů na optimální portfolio

• Název práce v češtině: Vliv rizikových parametrů na optimální portfolio
• Název v anglickém jazyce: Impact of risk parameters on optimal portfolio
• Akademický rok vypsání: 2007/2008
• Typ práce: bakalářská práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 18.02.2008
• Datum zadání: 18.02.2008
• Datum a čas obhajoby: 10.09.2008 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 10.09.2008
• Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2008
• Oponenti: Mgr. Luboš Dostál

Zásady pro vypracování

Při řešení úloh optimalizace portfolia je třeba kvantifikovat a zohlednit investorův postoj k riziku. K tomu se využívá několik typů rizikových parametrů (rizikové míry, užitkové funkce, hladiny,...). Volba těchto parametrů může významně ovlivnit výsledné optimální portfolio. Posluchač bude pro akciový trh Pražské burzy analyzovat vliv těchto parametrů na optimální řešení různých modelů optimalizace portfolia.

Seznam odborné literatury

J. Dupačová, J. Hurt, J.Štěpán (2002): Stochastic modeling in economics and finance, Kluwer, část II.
J., F. Ingersoll (1987): Theory of financial decision making. Rowman and Littlefield publishers.
H. Levy, T. Post (2005): Investments, Pearson Education, Essex.
R.T. Rockafellar and S. Uryasev: Conditional Value-at-Risk for General Loss Distributions. Journal of Banking and Finance, 26/7, 2002, 1443-1471

Předběžná náplň práce

Vliv rizikových parametrů na optimální portfolio

Předběžná náplň práce v anglickém jazyce

Impact of risk parameters on optimal portfolio