Odhad časové struktury úrokových měr v ČR

• Název práce v jazyce práce (slovenština): Odhad časové struktury úrokových měr v ČR
• Název práce v češtině: Odhad časové struktury úrokových měr v ČR
• Název v anglickém jazyce: Estimate of the term structure of Czech interest Rates
• Akademický rok vypsání: 2007/2008
• Typ práce: bakalářská práce
• Jazyk práce: slovenština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: RNDr. Martin Šmíd, Ph.D.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 25.10.2007
• Datum zadání: 25.10.2007
• Datum a čas obhajoby: 10.09.2008 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 10.09.2008
• Datum odevzdání tištěné podoby: 10.09.2008
• Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2008
• Oponenti: doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc.

Zásady pro vypracování

Posluchač zvolí vhodný model vývoje časové struktury úrokových měr v ČR (tzv. výnosové křivky), odhadne jeho parametry, případně určí její předpovědi do budoucna.

Seznam odborné literatury

Cipra T. Matematika cenných papírů, HZ Praha 2000 (nebo ekvivalentní publikace)

Cuthbertson K. et al. Quantitative Financial Economics: Stocks, Bonds and Foreign Exchange, John Wiley & Sons (September 1996)

Předběžná náplň práce

Posluchač krátce prodiskutuje známé přístupy k modelování vývoje úrokových měr a zvolí model vhodný pro cíl práce. Na základě dat z českého trhu pak odhadne jeho parametry a případně zformuluje předpovědi pro nejbližší budoucnost.