Modely úrokových měr a jejich kalibrace

• Název práce v češtině: Modely úrokových měr a jejich kalibrace
• Název v anglickém jazyce: Interest rate models and their calibration
• Akademický rok vypsání: 2007/2008
• Typ práce: bakalářská práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: Ing. Imrich Lozsi
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 22.10.2007
• Datum zadání: 22.10.2007
• Datum a čas obhajoby: 09.09.2008 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 09.09.2008
• Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2008
• Oponenti: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.

Zásady pro vypracování

Student se seznámí s problematikou modelování úrokových měr a jednotlivými modely zachycující jejich chování (např Vašíčkův, Hull-White, Black-Karasinski, apod.). Student se rovněž seznámí s problematikou kalibrace těchto modelů, případně se pokusí o reálnou kalibraci dle tržních dat.

Seznam odborné literatury

Baxter, Martin: Financial calculus: An introduction to derivative pricing, Cambridge University Press, 2006
Hull J.C.: Options, Futures and Other Derivatives. Pearson Education, Inc., 2003