Téměř optimální obchodní strategie pro malé transakční náklady

• Název práce v češtině: Téměř optimální obchodní strategie pro malé transakční náklady
• Název v anglickém jazyce: Almost optimal trading strategies for small transaction costs
• Klíčová slova: futures, transakční náklady, optimální strategie, HARA
• Klíčová slova anglicky: futures, transaction costs, optimal strategy, HARA
• Akademický rok vypsání: 2009/2010
• Typ práce: diplomová práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: Mgr. Petr Dostál, Ph.D.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 22.10.2009
• Datum zadání: 22.10.2009
• Datum a čas obhajoby: 01.06.2011 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 12.04.2011
• Datum odevzdání tištěné podoby: 15.04.2011
• Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2011
• Oponenti: prof. RNDr. Josef Štěpán, DrSc.

Zásady pro vypracování

Student nastuduje problematiku optimálního řízení portfolia v modelu s konstantními koeficienty a s proporcionálními transakčními náklady. Dále se bude věnovat případu, kdy jsou koeficientu v modelu stochastické a transakční náklady malé. Tuto část přehledně zpracuje a dále rozvine.

Seznam odborné literatury

Steven E. Shreve: Stochastic Calculus for Finance I, Springer; 1 edition (June 28, 2005)
Steven E. Shreve: Stochastic Calculus for Finance II, Springer; 1st ed. 2004. Corr. 2nd printing edition (April 25, 2008)
Janeček, K., and S.E. Shreve: Asymptotic Analysis for Optimal Investment and Consumption with Transaction Costs," in Finance and Stochastics 8, 181-206 (2004)
Dostál, P.: Investment Strategies in the Long Run with Proportional Transaction costs and a HARA Utility Function, Qualitative Finance, Vol. 9, No. 2, pages 231-242, Routledge (2009)