Modely úrokových měr

• Název práce v češtině: Modely úrokových měr
• Název v anglickém jazyce: Short rate interest rate models
• Akademický rok vypsání: 2007/2008
• Typ práce: bakalářská práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: Mgr. Andrea Karlova
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 15.10.2007
• Datum zadání: 15.10.2007
• Datum a čas obhajoby: 09.09.2008 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 09.09.2008
• Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2008
• Oponenti: RNDr. Jitka Zichová, Dr.

Zásady pro vypracování

Hull-Whiteův model patří k nejjednoduššímu modelu pro modelování budoucího vývoje úrokové míry. Patří do třídy jednofaktorových modelů. Je popsán Ornstein-Uhlenbeckovým procesem.
Student se seznámí se základní problematikou trhu úrokových měr a pokusí se model numericky implementovat a nakalibrovat na reálná tržní data.

Seznam odborné literatury

[1] Delbaen F., Schachermayer W.: Mathematics of Arbitrage. Springer-Verlag, 2006
[2] Hull J.C.: Options, Futures and Other Derivatives (5th edition). Pearson Education, Inc., 2003
[3] Hull J.C., White A.: Using Hull-White interest rate trees. Journal of Derivatives, Vol. 3, No. 3, 1996, pp 26-36