Modelování kreditního rizika pro účely solventnosti pojišťoven

• Název práce v češtině: Modelování kreditního rizika pro účely solventnosti pojišťoven
• Název v anglickém jazyce: Credit Risk Modelling for Insurance Solvency Purposes
• Akademický rok vypsání: 2006/2007
• Typ práce: diplomová práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: Ing. Imrich Lozsi
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 07.11.2007
• Datum zadání: 09.02.2009
• Datum a čas obhajoby: 26.05.2009 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 26.05.2009
• Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2009
• Oponenti: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.

Zásady pro vypracování

Předmětem práce budou metody pro stanovení výše kapitálového požadavku pro kreditní riziko v kontextu vývoje Solventnosti II. První část práce seznámí čtenáře se základními principy problematiky modelování a kvantificakce kreditního rizika v rámci pojišťoven. Další část se bude věnovat konkrétním modelům a jejich praktické implementaci. Hlavním cílem práce je podání přehledu problematky a dovedení modelování do prakticky použitelné podoby.

Seznam odborné literatury

[1] JP Morgan: CreditMetrics – Technical document: The benchmark for understanding credit risk, April 2, 1997.
[2] Giesecke, K.: Credit risk modeling and valuation: an introduction, Cornell University, August 19, 2002.
[3] Ammann, M: Credit risk valuation: Methods, models and applications, Springer Finance, Berlin 2001.
[4] Hull, J.C.: Options futures and other derivative securities, Prentice Hall, 2003
[5] Caouette, J. B., Altman E. I., Narayanan P.: Managing credit risk: the next great financial challenge, John Wiley & Sons, Inc.