Analysis of interest rate markets

• Název práce v češtině: Analýza trhu úrokových měr
• Název v anglickém jazyce: Analysis of interest rate markets
• Akademický rok vypsání: 2006/2007
• Typ práce: diplomová práce
• Jazyk práce: angličtina
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: Mgr. Karel Janeček, Ph.D.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 20.10.2006
• Datum zadání: 20.10.2006
• Datum a čas obhajoby: 23.09.2008 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 05.08.2008
• Datum odevzdání tištěné podoby: 05.08.2008
• Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2008
• Oponenti: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.

Zásady pro vypracování

Posluchačka se seznámí se stochastickými modely trhu úrokových měr. Bude diskutovat rozdíly mezi forward
a futures úroky (convexity adjustment) a provede analýzu existence arbitráže mezi úrokovými sazbami a
směnnými kurzy několika světových měn.

Seznam odborné literatury

1. Shreve, S.: Stochastic Calculus for Finance II, Continuous-Time Models. Springer, 2004.
2. Hull, J.: Options, Futures and other derivatives. Prentice-Hall, 2006.
3. odborná literatura podle zadání vedoucího