Modelování finančních časových řad

• Název práce v češtině: Modelování finančních časových řad
• Název v anglickém jazyce: Modelling financial time series
• Akademický rok vypsání: 2006/2007
• Typ práce: diplomová práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: RNDr. Jitka Zichová, Dr.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 18.10.2006
• Datum zadání: 18.10.2006
• Datum a čas obhajoby: 26.05.2009 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 26.05.2009
• Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2009
• Oponenti: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.

Zásady pro vypracování

Finanční časové řady se vyznačují speciálními vlastnostmi, zejména nestacionaritou v rozptylu. Z toho důvodu
byly v uplynulých letech vypracovány různé přístupy k modelování změn v rozptylech, které interpretujeme
jako cenovou volatilitu. Dobře známé a v poslední době hojně používané jsou procesy ARCH a GARCH,
existují však i další modely. Diplomantka se seznámí s různými přístupy k modelování volatility, popíše je
a porovná mezi sebou. Součástí práce by měla být simulační studie, případně aplikace zkoumaných
modelů na reálná data.

Seznam odborné literatury

Engle, R.F.: ARCH. Selected Readings. Advanced Texts in Econometrics. Oxford University Press, Oxford, 1995.
Gourieroux, F.: ARCH Models and Financial Applications. Springer Verlag, New York, 1997.
Taylor, S.J.: Modelling Financial Time Series. John Wiley, New York, 1986.