Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Modelování finančních časových řad
Název práce v češtině: Modelování finančních časových řad
Název v anglickém jazyce: Modelling financial time series
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jitka Zichová, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.10.2006
Datum zadání: 18.10.2006
Datum a čas obhajoby: 26.05.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2009
Oponenti: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Finanční časové řady se vyznačují speciálními vlastnostmi, zejména nestacionaritou v rozptylu. Z toho důvodu
byly v uplynulých letech vypracovány různé přístupy k modelování změn v rozptylech, které interpretujeme
jako cenovou volatilitu. Dobře známé a v poslední době hojně používané jsou procesy ARCH a GARCH,
existují však i další modely. Diplomantka se seznámí s různými přístupy k modelování volatility, popíše je
a porovná mezi sebou. Součástí práce by měla být simulační studie, případně aplikace zkoumaných
modelů na reálná data.
Seznam odborné literatury
Engle, R.F.: ARCH. Selected Readings. Advanced Texts in Econometrics. Oxford University Press, Oxford, 1995.
Gourieroux, F.: ARCH Models and Financial Applications. Springer Verlag, New York, 1997.
Taylor, S.J.: Modelling Financial Time Series. John Wiley, New York, 1986.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK