Nonparametric models of financial time series

• Název práce v češtině: Neparametrické modely finančních časových řad
• Název v anglickém jazyce: Nonparametric models of financial time series
• Akademický rok vypsání: 2006/2007
• Typ práce: diplomová práce
• Jazyk práce: angličtina
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 13.10.2006
• Datum zadání: 13.10.2006
• Datum a čas obhajoby: 23.09.2009 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 23.09.2009
• Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2009
• Oponenti: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.

Zásady pro vypracování

Posluchač se bude zabývat studiem neparametrických modelů časových řad typu ARCH. GARCH, vyšetřovat podmínky stacionarity, bude se zabývat odhady neparametrických funkcí střední hodnoty a volatility Výsledky bude ilustrovat na simulovaných i reálných datech, případně vyzkouší metodu bootstrap vhodnou pro tyto modely.

Seznam odborné literatury

[1] Franke, J. ,Härdle, W., Hafner, C. (2004): Statistics of Financial Markets. An Introduction.
Springer, Berlin

[2] Härdle W., Müller, M., Sperlich, S., Werwartz, A. (2004): Nonparametric and semiparametric models.
Springer, Berlin

[3] Franke, J; Kreiss, J.-P.; Mammen, E. (2002): Bootstrap of kernel smoothing in nonlinear time series.
Bernoulli 8, No.1, 1-37

[4] Franke, J.; Kreiss, J.-P.; Mammen, E.; Neumann, M.H. (2002): Properties of the nonparametric autoregressive
bootstrap.
J. Time Ser. Anal. 23, No. 5, 555-585

[5] Franke, J.; Neumann, M. H.; Stockis, J.-P. (2004): Bootstrapping nonparametric estimators of the volatility function.
J. Econom. 118, No. 1-2, 189-218

Předběžná náplň práce

Studium neparametrických modelů finančních časových řad a metod odhadu, simulační studie, aplikace.

Předběžná náplň práce v anglickém jazyce

Properties and estimation methods in nonparametric models for financial time series. Numerical studies.