Kreditní riziko
Název práce v jazyce práce (slovenština): | Kreditní riziko |
---|---|
Název práce v češtině: | Kreditní riziko |
Název v anglickém jazyce: | Credit Risk |
Akademický rok vypsání: | 2005/2006 |
Typ práce: | diplomová práce |
Jazyk práce: | slovenština |
Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
Vedoucí / školitel: | doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. |
Řešitel: | skrytý![]() |
Datum přihlášení: | 14.11.2005 |
Datum zadání: | 14.11.2005 |
Datum a čas obhajoby: | 06.02.2008 00:00 |
Datum odevzdání elektronické podoby: | 06.02.2008 |
Datum proběhlé obhajoby: | 06.02.2008 |
Oponenti: | RNDr. Jitka Zichová, Dr. |
Zásady pro vypracování |
Diplomantka prostuduje a pojedná o metodách analýzy rizika z nesplacení (kreditního rizika). Zaměří se na modely, které někdy nevedou k explicitním analytickým výsledkům (binomické a faktorové modely). Pojedná o numerických technikách vhodných pro řešení komplikovanějších úloh oceňování rizika. Dále může porovnat různé numerické postupy (např. binomického modelu, simulací trajektorií a analytického modelu).
|
Seznam odborné literatury |
[1] Dupačová, J., Hurt, J., Štěpán, J.: Stochastic Modeling in Economics and Finance. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht 2002.
[2] Hull, J.C.: Options, Futures, and other Derivative Securities. 4th ed., Prentice-Hall. Upper Saddle River 2000. [3] Shaw, W.: Modeling Financial Derivatives with Mathematica. Cambridge University Press. Cambridge 1998. [4] Morgan, J. P., Reuters: RiskMetrics – Technical Document. 4th ed., Morgan Guaranty Trust Company. New York 1996. [5] Hurt, J.: Simulační metody. Skripta SPN. Praha 1982. [6] Fuchs, K.: Hodnocení portfolia opcí. Diplomová práce. UK MFF Praha 2003. [7] Luenberger, D. G.: Investment Science. Oxford University Press. New York 1998. [8] Haerdle, W., Kleinow, T., Stahl, G.: Applied Quantitative Finance. Springer. Berlin 2002. [9] Seydel, R.: Tools for Computational Finance. Springer. Berlin 2002. [10] Gamerman, D.: Markov Chain Monte Carlo. Chapman & Hall. London 1997. [11] Credit Suisse Financial Products. Credit Risk+. Credit Suisse First Boston. www.csfb.com/creditrisk. 1997. [12] Bluhm, C. et al.: Credit Risk Modeling. Chapman & Hall/CRC. Boca Raton, 2003. [13] Schoenbucher, P. J.: Credit Derivatives Pricing Models. Wiley. Chichester, 2003. |