Modely kointegovaných časových řad

• Název práce v češtině: Modely kointegovaných časových řad
• Název v anglickém jazyce: Cointegrated Time Series Models
• Akademický rok vypsání: 2005/2006
• Typ práce: diplomová práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 03.11.2005
• Datum zadání: 03.11.2005
• Datum a čas obhajoby: 12.05.2008 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 12.05.2008
• Datum proběhlé obhajoby: 12.05.2008
• Oponenti: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.

Zásady pro vypracování

Koncept kointegrace představuje užitečný nástroj pro analýzu široké škály nestacionárních časových řad. Diplomant naváže na diplomovou práci O. Bittnera (2005). Z uvedených nestacionárních modelů se detailněji zaměří na modely vhodné k analýze kointegrovaných veličin, zejména na modely EC (error-correction) a ADL (autoregressive distributed lag). Diplomant bude studovat především vzájemné vazby mezi jednotlivými typy modelů a odhady jejich parametrů, případně se pokusí o některá zobecnění základních variant. Možnost využití teoretických výsledků bude demnonstrovat v praktické části na analýze reálných časových řad.

Seznam odborné literatury

Baltagi Badi, H.: Econometrics. Springer, Berlin, 1998.
Bittner, O.: Vybrané modely nestacionárních časových řad. Diplomová práce MFF UK, 2005.
Davidson R., MacKinnon, J. G.: Estimation and Inference in Econometrics. Oxford University Press, New York, 1993.
Dhrymes, P.: Time Series Unit Roots and Cointegration. Academic Press, San Diego, 1998.
Hamilton James, D.: Time Series Analyis. Princeton University Press, Princeton, 1994.
Luetkepohl, H.: Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer Verlag, New York, 1993.