Studentka se seznámí s teorií asymptotického řízení v markovských řetězcích a s problémem optimálního investování při proporcionálních transakčních nákladech. Provede numerickou studii porovnávající explicitní řešení ve spojitém případě a řešení získané pomocí aproximace spojitého markovského procesu diskrétním řetězcem.
Seznam odborné literatury
Dupač V. a Dupačová J. (1975): Markovovy procesy I, Universita Karlova, Praha
Předběžná náplň práce
Výsledkem práce by mělo být názorné porovnání principů a výsledků asymptotického řízení portfolia v diskrétním a spojitém případě.