Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Asymptotické řízení portfolia
Název práce v češtině: Asymptotické řízení portfolia
Název v anglickém jazyce: Asymptotic Control of Portfolio
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Petr Dostál, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.11.2005
Datum zadání: 01.11.2005
Datum a čas obhajoby: 28.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:28.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 28.06.2006
Oponenti: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studentka se seznámí s teorií asymptotického řízení v markovských řetězcích a s problémem optimálního investování při proporcionálních transakčních nákladech. Provede numerickou studii porovnávající explicitní řešení ve spojitém případě a řešení získané pomocí aproximace spojitého markovského procesu diskrétním řetězcem.
Seznam odborné literatury
Dupač V. a Dupačová J. (1975): Markovovy procesy I, Universita Karlova, Praha
Předběžná náplň práce
Výsledkem práce by mělo být názorné porovnání principů a výsledků asymptotického řízení portfolia v diskrétním a spojitém případě.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK