Aplikace zobecněného lineárního modelu v bankovnictví

• Název práce v češtině: Aplikace zobecněného lineárního modelu v bankovnictví
• Název v anglickém jazyce: Banking Application of the Generalized Linear Regression Model
• Akademický rok vypsání: 2005/2006
• Typ práce: bakalářská práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: Mgr. Karel Vaníček
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 27.10.2005
• Datum zadání: 27.10.2005
• Datum a čas obhajoby: 27.06.2006 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 27.06.2006
• Datum odevzdání tištěné podoby: 27.06.2006
• Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2006
• Oponenti: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.

Zásady pro vypracování

Po úvodu s motivačními příklady aplikací v bankovnictví se posluchač zaměří na základní
popis zobecněného modelu lineární regrese. Bude se zabývat zejména popisem, charakteristikami, diagnostikou a rozšířením modelu logistické regrese a provede
konkrétní aplikace tohoto modelu na reálná data z oblasti bankovnictví nebo na
simulovaní data.

Seznam odborné literatury

Agresti, A.: Categorical Data Analysis. Wiley, 1990.
Anděl, J.: Základy matematické statistiky. Matfyzpress, 2005.
Mays, E.: Credit Risk Modeling: Design and Application, Amacom, 1998.
Marhoun, P.: Skoringové a klasifikační metody v bankovnictví. Diplomová práce MFF UK, 2005.
Polívka, J.: Předpoklady kvantitativních metod pro odhadování pravděpodobnosti defaultu
a validační metodologie. Konzultativní materiál ČNB, 2004.
Schimek, M.: Metody používané k odhadování pravděpodobnosti defaultu, konzultativní
materiál ČNB, 2004.
Zvára, K.: Regrese, učební text pro studenty KPMS MFF UK, 2003.