Actuarial reserving methods for non-life insurance

• Název práce v češtině: Aktuárské rezervovací metody v neživotním pojištění
• Název v anglickém jazyce: Actuarial reserving methods for non-life insurance
• Klíčová slova: rezerva na škody|řetězový žebřík|generalizované lineární modely|generalizované lineární smíšené modely
• Klíčová slova anglicky: loss reserve|chain ladder|generalized linear models|generalized linear mixed models
• Akademický rok vypsání: 2023/2024
• Typ práce: diplomová práce
• Jazyk práce: angličtina
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 08.11.2023
• Datum zadání: 27.02.2024
• Datum potvrzení stud. oddělením: 27.02.2024
• Datum a čas obhajoby: 05.09.2024 08:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 15.07.2024
• Datum odevzdání tištěné podoby: 15.07.2024
• Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2024
• Oponenti: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.

Zásady pro vypracování

The aim of this thesis is to compare different actuarial reserving methods for non-life insurance, such as the chain-ladder method, the Mack method and the methods based on generalized linear or generalized mixed models. The comparison will be based on the accuracy, reliability, and robustness of the methods, as well as their applicability to different types of claims data. The applicant will also describe the data sources and the characteristics of the claims data used in the study, as well as the methods and models applied to estimate the reserves. The thesis will be concluded by a numerical study on available development triangles.

Seznam odborné literatury

England, P.D., and R.J. Verrall. 2002. Stochastic Claims Reserving in General Insurance. British Actuarial Journal 8: 443–518.

Mack, T. 1993. Distribution-Free Calculation of the Standard Error of Chain Ladder Reserve Estimates. ASTIN Bulletin 23: 213–225.

Renshaw, A.E., and R.J. Verrall. 1998. A Stochastic Model Underlying the Chain Ladder Technique. British Actuarial Journal 4: 903–923.

Wüthrich, M.V. 2013. Challenges with non-informative gamma priors in the Bayesian over-dispersed Poisson reserving model. Insurance: Mathematics and Economics 52(2): 352–358.