Multifrakcionální Brownův pohyb
| Název práce v češtině: | Multifrakcionální Brownův pohyb |
|---|---|
| Název v anglickém jazyce: | Multifractional Brownian motion |
| Klíčová slova: | multifrakcionální Brownův pohyb|nediferencovatelnost trajektorií|Hurstův parametr |
| Klíčová slova anglicky: | nondifferentiability of paths|multifractional Brownian motion|Hurst parameter |
| Akademický rok vypsání: | 2025/2026 |
| Typ práce: | bakalářská práce |
| Jazyk práce: | |
| Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
| Vedoucí / školitel: | prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc. |
| Řešitel: |
| Zásady pro vypracování |
| Student/ka uvede některé vlastnosti multifrakcionálního Brownova pohybu ve srovnání s Wienerovým procesem, seznámí se se základy látky z uvedené literatury a bude zpracovávat vybrané teoretické problémy. |
| Seznam odborné literatury |
| [1] F. Biagini, Y. Hu, B. Oksendal, T. Zhang: Stochastic Calculus for Fractional Brownian Motion and Applications. Springer-Verlag, London, 2008
[2] I. Karatzas, S. E. Shreve: Brownian Motion and Stochastic Calculus. Springer-Verlag, New York, 1988 [3] D. Nualart: Stochastic integration with respect to fractional Brownian motion and applications. Stochastic models (Mexico City, 2002), Contemp. Math., 336, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2003 |