Dynamické modely pro panelová data

• Název práce v češtině: Dynamické modely pro panelová data
• Název v anglickém jazyce: Dynamic panel data models
• Klíčová slova: panelová data|dynamický model|první diference|zobecněná metoda momentů
• Klíčová slova anglicky: panel data|dynamic model|first differences|generalized method of moments
• Akademický rok vypsání: 2022/2023
• Typ práce: diplomová práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: RNDr. Šárka Hudecová, Ph.D.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 19.09.2022
• Datum zadání: 19.09.2022
• Datum potvrzení stud. oddělením: 23.01.2023
• Datum a čas obhajoby: 15.06.2023 08:30
• Datum odevzdání elektronické podoby: 03.05.2023
• Datum odevzdání tištěné podoby: 09.05.2023
• Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2023
• Oponenti: prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc.

Zásady pro vypracování

Cílem práce bude popsat dynamické modely vhodné pro panelová data, kde pro každý subjekt je současná hodnota odezvy modelována nejen pomocí exogenních regresorů ale i za pomocí zpožděných hodnot vysvětlované proměnné. V práci bude popsán způsob odhadování takových modelů a statistická inference. Součástí práce by měla být i simulační studie, ve které budou jednotlivé přístupy a metody odhadů experimentálně porovnány.

Seznam odborné literatury

Baltagi, B.H. (2021): Econometric Analysis of Panel Data, 6. vydání, Springer.
Green, W. (2003): Econometric Analysis, 5. vydání, Prentice Hall.
Wooldridge, J.M. (2010): Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. 2. vydání, The MIT Press.
Matyas, L. (1999): Generalized Method of Moments Estimation, Cambridge University Press.