Operační riziko a značkovaný Poissonův proces

• Název práce v češtině: Operační riziko a značkovaný Poissonův proces
• Název v anglickém jazyce: Operational risk and marked Poisson process
• Klíčová slova: operační riziko|Poissonův proces|značkovaný proces
• Klíčová slova anglicky: operational risk|Poisson process|marked process
• Akademický rok vypsání: 2021/2022
• Typ práce: bakalářská práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Michal Pešta, Ph.D.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 02.09.2021
• Datum zadání: 02.09.2021
• Datum potvrzení stud. oddělením: 18.11.2021
• Datum a čas obhajoby: 23.06.2022 08:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 12.05.2022
• Datum odevzdání tištěné podoby: 16.05.2022
• Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2022
• Oponenti: doc. RNDr. Jiří Dvořák, Ph.D.

Zásady pro vypracování

Práce bude zaměřena na modelování počtu škod a jejich výši, které spadají pod operační riziko banky. Použitý matematický aparát bude vycházet ze značkovaných Poissonových procesů. Těžistě práce bude spočívat v aplikaci sepsané teorie v jednotném značení na reálná data (v případě nedostupnosti reálných dat se provede simulační studie).

Seznam odborné literatury

[1] Wernz J (2020). Bank Management and Control. Springer.
[2] Kingman JF (1992). Poisson Processes. Claredon Press.
[3] Ross SM (1996). Stochastic Processes. Wiley.