Statistické učení a určování rizikovosti klientů

• Název práce v češtině: Statistické učení a určování rizikovosti klientů
• Název v anglickém jazyce: Statistical learning and client risk assessment
• Klíčová slova: statistické učení|určování rizikovosti klientů|skóringové modely|logistická regrese|míry diskriminace
• Klíčová slova anglicky: statistical learning|client risk assessment|scoring models|logistic regression|discrimination measures
• Akademický rok vypsání: 2020/2021
• Typ práce: bakalářská práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Michal Pešta, Ph.D.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 30.11.2020
• Datum zadání: 30.11.2020
• Datum potvrzení stud. oddělením: 11.12.2020
• Datum a čas obhajoby: 03.09.2021 08:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 20.07.2021
• Datum odevzdání tištěné podoby: 22.07.2021
• Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2021
• Oponenti: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.

Zásady pro vypracování

K určení rizikovosti klientů a ohodnocení jejich rizika například při žádosti o úvěr slouží skóringové modely, které jsou založeny zejména na logistické regresi. Důležitou součástí procesu validace těchto modelů je měření schopnosti diskriminace modelu "dobrých" klientů (schopni splácet úvěr) od těch "špatných" (neschopni splácet úvěr).

Řešitel(ka) popíše některé skóringové modely a následně teoretické poznatky aplikuje na reálná data.

Seznam odborné literatury

[1] James, Gareth; Witten, Daniela; Hastie, Trevor; and Tibshirani, Robert (2013). An Introduction to Statistical Learning (with Applications in R). Springer, New York, NY.
[2] Bluhm, Christian; Overbeck, Ludger; and Wagner, Christoph (2010). Introduction to Credit Risk Modeling (2nd edition). Chapman & Hall, Boca Raton, FL.
[3] Hosmer, David W. and Lemeshow, Stanley (2000). Applied Logistic Regression (2nd edition). John Wiley & Sons, New York, NY.