Autokorelace v časových řadách

• Název práce v češtině: Autokorelace v časových řadách
• Název v anglickém jazyce: Serial correlations in time series
• Klíčová slova: Autokorelace|výběrová autokorelace|momenty|časová řada|autoregresní proces 1.řádu|statistický test|hypotéza náhodné procházky
• Klíčová slova anglicky: Serial correlation|sample autocorrelation|moments|autoregressive process of the first order|statistical test|random walk hypothesis
• Akademický rok vypsání: 2020/2021
• Typ práce: bakalářská práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: RNDr. Jitka Zichová, Dr.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 07.10.2020
• Datum zadání: 07.10.2020
• Datum potvrzení stud. oddělením: 27.11.2020
• Datum a čas obhajoby: 01.07.2021 08:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 26.05.2021
• Datum odevzdání tištěné podoby: 26.05.2021
• Datum proběhlé obhajoby: 01.07.2021
• Oponenti: doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc.

Zásady pro vypracování

Základní vlastností časových řad je vzájemná korelovanost hodnot řady v různých časech. Posluchač/ka se zaměří na odhady autokorelační funkce a jejich vlastnosti, popíše je a provede simulační experimenty k ověření přesnosti odhadů.

Seznam odborné literatury

Taylor, S. J.: Modelling Financial Time Series. Wiley, New York, 1986.

Anderson, T. W.: The Statistical Analysis of Time Series. Wiley, New York, 1958.