Business models for emission management

• Název práce v češtině: Modely obchodování s emisními povolenkami z pohledu firmy
• Název v anglickém jazyce: Business models for emission management
• Klíčová slova: emisní povolenky|obchodování|stochastická optimalizace
• Klíčová slova anglicky: emissions|management|stochastic optimization
• Akademický rok vypsání: 2019/2020
• Typ práce: diplomová práce
• Jazyk práce: angličtina
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 18.10.2019
• Datum zadání: 18.10.2019
• Datum potvrzení stud. oddělením: 27.02.2020
• Datum a čas obhajoby: 07.09.2021 08:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 21.07.2021
• Datum odevzdání tištěné podoby: 22.07.2021
• Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2021
• Oponenti: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.

Zásady pro vypracování

Student(ka) se seznámí s vícestupňovými modely stochastické optimalizace, které následně využije při konstrukci modelů pro obchodování s emisemi z pohledu firmy, kde se předpokládá, že firma potřebuje emisní povolenky pro pokrytí své produkce, ale může s nimi v čase různě nakládat (obchodovat). Bude diskutována i možnost využití derivátů na tyto povolenky. Do výsledného modelu budou zahrnuty i nejmodernější nástroje stochastického programování jako jsou např. dynamické míry rizika, nebo pravděpodobnostní omezení či stochastická dominance. Aby bylo možné pak tento výsledný problém vyřešit, student(ka) využije scénářovou metodu a bude diskutovat vhodné možnosti generování scénářových stromů pro tento problém.

Seznam odborné literatury

[1] Zapletal, F., Šmíd, M. & Kopa, M. (2019): Multi-stage emissions management of a steel company, Annals of Operations Research. https://doi.org/10.1007/s10479-019-03192-4
[2] Zapletal, F., Šmíd, M. (2016). Mean-risk optimal decision of a steel company under emission control. Central European Journal of Operations Research, 24(2), 435–454.
[3] P. Kall, J. Mayer: Stochastic linear programming. Models, theory and computation, Springer, 2005
[4] G. Ch. Pflug, W. Römisch, Modeling, Measuring and Managing Risk, World Scientific, River Edge, NJ, 2007.
[5] A. Ruszczyński, A. Shapiro (eds.): Stochastic programming. Elsevier, 2003.
[6] A. Shapiro, D. Dentcheva, A. Ruszczyński: Lectures on stochastic programming. Modeling and theory. MPS/SIAM Series on Optimization 9. Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 2009.