Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pravdepodobnostná predpoveď v modeloch exponenciálneho vyrovnávania
Název práce v jazyce práce (slovenština): Pravdepodobnostná predpoveď v modeloch exponenciálneho vyrovnávania
Název práce v češtině: Pravděpodobnostní předpověď v modelech exponenciálního vyrovnávání
Název v anglickém jazyce: Probability forecast in exponential smoothing models
Klíčová slova: časové rady, exponenciálne vyrovnávanie, stavové modely, pravdepodobnostné predpovede
Klíčová slova anglicky: time series, exponential smoothing, state space models, probability forecast
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: RNDr. Šárka Hudecová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.10.2019
Datum zadání: 10.10.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.02.2020
Datum a čas obhajoby: 07.09.2020 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.07.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:29.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2020
Oponenti: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Metody exponenciálního vyrovnávání patří mezi velmi populární adaptivní přístupy pro analýzu časových řad. Cílem práce bude představit tyto metody v kontextu vhodného statistického modelu a popsat příslušnou statistickou inferenci. Práce se zaměří zejména na konstrukci tzv. pravděpodobnostních předpovědí. Vše bude zpracováno i v samostatné praktické studii.
Seznam odborné literatury
[1.] Cipra, T. (2008): Finanční ekonometrie. Ekopress.
[2.] Hyndman, R.J., Koehler, A.B., Ord, J.K., Snyder, R.D. (2008): Forecasting with Exponential Smoothing. Springer.
Předběžná náplň práce
Prvotně byla metoda exponenciálního vyrovnávání (zahrnujíc zobecnění jako je Holtova-Wintersova metoda aj.) navržena jako ad hoc čistě vyhlazovací metoda bez jakéhokoliv statistického zdůvodnění. Pro konstrukci intervalových předpovědí je však nutné zavést vhodný model, z něhož by tato konstrukce vycházela.
Při analýze ekonometrických modelů nebo modelů časových řad je jedním ze základních úkolů predikce budoucího vývoje sledované proměnné. V poslední době se pracuje i s tzv. pravděpodobnostní předpovědí (probability forecast), kdy namísto bodového odhadu dostáváme odhad pravděpodobnostního rozdělení. Tento typ predikcí nachází uplatnění v celé řadě oblastí, např. při optimální plánování zásob nebo pro předpověď vývoje počasí. Práce se bude zabývat mj. právě konstrukcí takovýchto předpovědí v modelech exponenciálního vyrovnávání.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK