Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stavové modelování vývojových trojúhelníků
Název práce v češtině: Stavové modelování vývojových trojúhelníků
Název v anglickém jazyce: State space modeling of run-off triangles
Klíčová slova: Stavový model, vývojový trojúhelník, neživotní pojištění, IBNR rezerva
Klíčová slova anglicky: State space model, run-off triangle, nonlife insurance, IBNR reserve
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.09.2019
Datum zadání: 18.09.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.02.2020
Datum a čas obhajoby: 21.06.2021 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.02.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:21.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2021
Oponenti: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se bude zabývat metodou stochastického modelování rezerv v neživotním pojištění, která je založena na stavovém modelování pro data uspořádaná do vývojových (run-off) trojúhelníků. Nedílnou součástí odhadu rezerv bude výpočet příslušné odhadové chyby. Daná metodika bude použita pro výpočet reálných IBNR rezerv z pojišťovací praxe.
Seznam odborné literatury
Atherino, R., Pizzinga, A. and Fernandes, C.: A row-wise stacking of the runoff triangle: State space alternatives for IBNR reserve prediction. ASTIN Bulletin, 40(2), 2010, 917–946.
Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha 2013.
Cipra, T.: Riziko ve financích a pojišťovnictví: Basel III a Solvency II. Ekopress, Praha 2015.
Další časopisecká literatura.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK