Riziková averze ve spektrálních mírách rizika

• Název práce v češtině: Riziková averze ve spektrálních mírách rizika
• Název v anglickém jazyce: Risk aversion in spectral risk measures
• Klíčová slova: riziková míra, rizikové spektrum, spektrální riziková míra, riziková AP-averze, riziková R-averze
• Klíčová slova anglicky: risk measure, risk spectrum, spectral risk measure, AP-risk aversion, R-risk aversion
• Akademický rok vypsání: 2019/2020
• Typ práce: bakalářská práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 17.09.2019
• Datum zadání: 17.09.2019
• Datum potvrzení stud. oddělením: 21.11.2019
• Datum a čas obhajoby: 14.07.2020 08:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 03.06.2020
• Datum odevzdání tištěné podoby: 04.06.2020
• Datum proběhlé obhajoby: 14.07.2020
• Oponenti: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.

Zásady pro vypracování

Spektrální míry rizika představují širokou třídu měr, které mohou být využity ke kvantifikaci rizika. Jedná se o koherentní míry rizika, které mají mnoho vhodných vlastností. Vhodnou volbou rizikového spektra umožňují zohlednit rizikovou averzi konkrétního investora. Řešitel(-ka) popíše obecné vlastnosti koherentních měr rizika a jejich vztah k užitkovým funkcím. Součástí práce bude ilustrativní numerická studie.

Seznam odborné literatury

C. Acerbi, Spectral measures of risk: A coherent representation of subjective risk aversion, Journal of Banking & Finance 26 (2002) 1505 – 1518.

M. Brandtner, W. Kürsten, Decision making with expected shortfall and spectral risk measures: The problem of comparative risk aversion, Journal of Banking & Finance 58 (2015) 268 – 280.