Stabilita viacstupňových ALM modelov vzhľadom k zmenám v scenárových stromoch
| Název práce v jazyce práce (slovenština): | Stabilita viacstupňových ALM modelov vzhľadom k zmenám v scenárových stromoch |
|---|---|
| Název práce v češtině: | Stabilita vícestupňových ALM modelů vzhledem ke změnám ve scénářových stromech |
| Název v anglickém jazyce: | Stability of multistage ALM models with respect to changes in scenario trees |
| Klíčová slova: | ALM modely|stochastické programování|scénářové stromy|stabilita |
| Klíčová slova anglicky: | ALM models|stochastic programming|scenario trees|stability |
| Akademický rok vypsání: | 2019/2020 |
| Typ práce: | diplomová práce |
| Jazyk práce: | slovenština |
| Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
| Vedoucí / školitel: | doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. |
| Řešitel: | skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd. |
| Datum přihlášení: | 22.07.2019 |
| Datum zadání: | 22.07.2019 |
| Datum potvrzení stud. oddělením: | 27.02.2020 |
| Datum a čas obhajoby: | 21.06.2021 08:00 |
| Datum odevzdání elektronické podoby: | 21.05.2021 |
| Datum odevzdání tištěné podoby: | 21.05.2021 |
| Datum proběhlé obhajoby: | 21.06.2021 |
| Oponenti: | doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. |
| Zásady pro vypracování |
| Asset liability management (ALM) modely patří k nejoblíbenějším finančním aplikacím vícestupňových úloh stochastického programování, které se využívají při plánování investic v bankách, penzijních fondech, pojišťovnách a jiných finančních institucích.
Při snaze o co nejreálnější modelování nabívají tyto úlohy velkých rozměrů a proto se pak při řešení nejakým způsobem redukují. Nejčastěji tím, že se podkladový scénářový strom, který zachycuje náhodnost modelu nejakým způsobem zmenšuje. Diplomant se seznámí s různými formulacemi ALM modelů a bude zkoumat jak různé změny (redukce) v scénářových stromech ovlivňují optimální hodnotu účelové fuunkce a optimální rozhodnutí (zejména v prvním stupni). To vše pro různé typy ALM modelů s využitím nejnovějších nástrojů stochastické optimalizace (rizikové míry, stochastická dominance, atd.) |
| Seznam odborné literatury |
| [1] M. Horejšová: Multistage nested distance in stochastic optimization, diplomová práce, MFF UK, 2018
[2] J. Dupačová, J. Hurt, J.Štěpán: Stochastic modeling in economics and finance, Kluwer, část II, 2002. [3] P. Kall, J. Mayer: Stochastic linear programming. Models, theory and computation, Springer, 2005 [4] H. Levy: Stochastic Dominance: Investment decision making under uncertainty, Springer, New York, 2006. [5] G. Ch. Pflug, W. Römisch, Modeling, Measuring and Managing Risk, World Scientific, River Edge, NJ, 2007. [6] A. Ruszczyński, A. Shapiro (eds.): Stochastic programming. Elsevier, 2003. [7] A. Shapiro, D. Dentcheva, A. Ruszczyński: Lectures on stochastic programming. Modeling and theory. MPS/SIAM Series on Optimization 9. Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 2009. [8] W. T. Ziemba: The stochastic programming approach to asset, liability and wealth management, The research foundation of AIMR, USA, 2003. [9] W. T. Ziemba, J. M. Mulvey: Worldwide asset and liability modeling, Cambridge University Press, 1998. |