Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Časová struktura úrokových měr
Název práce v češtině: Časová struktura úrokových měr
Název v anglickém jazyce: Term structure of interest rates
Klíčová slova: úrokové míry, časová struktura, výnosová křivka, odhad
Klíčová slova anglicky: interest rates, term structure, yield curve, estimation
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.10.2018
Datum zadání: 14.11.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.12.2018
Datum a čas obhajoby: 24.09.2020 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:30.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2020
Oponenti: RNDr. Tomáš Rusý, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Řešitel pojedná o úrokových mírách, vztazích k okamžité (spotové), forwardové a diskontní funkci v diskrétním a spojitém případě. Dále pojedná o metodách odhadu (kalibrace) výnosových křivek. Metody bude ilustrovat (pokud možno) na reálných datech.
Seznam odborné literatury
[1] Härdle, W. K., Majer, P.: Yield curve modeling and forecasting using semiparametric factor dynamics. The European Journal of Finance 21 (15) 2015. 1-21.
[2] Diebold, F. X., Rudebusch, G. D.: Yield Curve Modeling and Forecasting: The Dynamic Nelson-Siegel Approach. Princeton University Press. Princeton 2013.
[3] Hurt, J.: Yield curves with Mathematica 6.0. In: Wolfram Technology Conference 2007. http://library.wolfram.com/infocenter/Conferences/6956/ . Champaign (IL) 2007.
[4] Dupačová, J., Hurt, J., Štěpán, J.: Stochastic Modeling in Economics and Finance. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht 2002.
[5] Hull, J.C.: Options, Futures, and other Derivatives. 8th ed., Prentice Hall. Boston 2012.
[6] Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha 2008.
[7] Luenberger, D.: Investment Science. Oxford University Press. New York 1998.
[8] Hurt, J.: Finanční management. Přednáška MFF UK.
Předběžná náplň práce
Úrokové míry, jejich časová struktura, výnosová křivka, odhady výnosových křivek.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Interest rates, its time structure, yield curve, estimation of the yield curves.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK