Modelování durace finančních transakčních dat

• Název práce v češtině: Modelování durace finančních transakčních dat
• Název v anglickém jazyce: Modelling Duration of Financial Transaction Data
• Klíčová slova: model ACD, durace, časové řady
• Klíčová slova anglicky: ACD model, durations, time series
• Akademický rok vypsání: 2018/2019
• Typ práce: bakalářská práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: RNDr. Radek Hendrych, Ph.D.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 04.10.2018
• Datum zadání: 13.10.2018
• Datum potvrzení stud. oddělením: 22.11.2018
• Datum a čas obhajoby: 05.09.2019 08:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 16.07.2019
• Datum odevzdání tištěné podoby: 19.07.2019
• Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2019
• Oponenti: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D.

Zásady pro vypracování

Student(ka) se seznámí s vybranými přístupy k modelování durace finančních transakčních dat, speciálně pak s třídou ACD (autoregressive conditional duration) modelů. Detailně je popíše (statistické vlastnosti, metody identifikace, odhadu a verifikace) a následně provede jejich analýzu prostřednictvím simulační či empirické studie.

Seznam odborné literatury

Cipra, T. (2008). Finanční ekonometrie. Praha: Ekopress.

Engle, R. F. & Russell, J. R. (1998). Autoregressive conditional duration: a new model for irregularly spaced transaction data. Econometrica, 66, 1127-1162.

Tsay, R. S. (2005). Analysis of Financial Time Series. Hoboken (NJ): John Wiley.

Tsay, R. S. (2009). Autoregressive Conditional Duration Models. In: T. C. Mills, K. Patterson (eds.), Palgrave Handbook of Econometrics (Volume II), pp. 1004-1024. London: Palgrave Macmillan.

Zhang, M. Y., Russell, J. R. & Tsay, R. S. (2001). A nonlinear autoregressive conditional duration model with applications to financial transaction data. Journal of Econometrics, 104, 179-207.