Kvantifikace rizika v pojištění důchodu
Název práce v jazyce práce (slovenština): | Kvantifikace rizika v pojištění důchodu |
---|---|
Název práce v češtině: | Kvantifikace rizika v pojištění důchodu |
Název v anglickém jazyce: | Risk quantification in annuity insurance |
Akademický rok vypsání: | 2014/2015 |
Typ práce: | diplomová práce |
Jazyk práce: | slovenština |
Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
Vedoucí / školitel: | RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. |
Řešitel: | skrytý![]() |
Datum přihlášení: | 11.10.2014 |
Datum zadání: | 15.10.2014 |
Datum potvrzení stud. oddělením: | 18.07.2018 |
Datum a čas obhajoby: | 05.09.2018 08:00 |
Datum odevzdání elektronické podoby: | 20.07.2018 |
Datum odevzdání tištěné podoby: | 20.07.2018 |
Datum proběhlé obhajoby: | 05.09.2018 |
Oponenti: | doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D. |
Zásady pro vypracování |
V práci budou popsány současné přístupy ke stochastickému modelování rizika dlouhověkosti a investičního rizika v pojištění životních důchodů a jejich využití k oceňování závazků a měření rizika. |
Seznam odborné literatury |
U. Karabey, T. Kleinow, A.J.G. Cairns: Factor risk quantification in anuity models. Insurance: Mathematics and Economics 58 (2014), 34-45.
A.J.G. Cairns, D. Blake, K. Dowd: Pricing Death: Frameworks for the Valuation and Securitization of Mortality Risk, ASTIN Bulletin 36 (2006), 79-120. A.J.G. Cairns, D. Blake, K. Dowd: A two-factor model for stochastic mortality with parameter uncertainty: theory and calibration. Journal of Risk and Insurance 73 (2006), 687-718. |