Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Seasonality in Cryptocurrency Markets
Název práce v češtině: Sezónnosti na trzích kryptoměn
Název v anglickém jazyce: Seasonality in Cryptocurrency Markets
Klíčová slova: sezónnost kryptoměny krypto bitcoin efekt dne v týdnu lednový efekt
Klíčová slova anglicky: seasonality cryptocurrency cryptocurrencies crypto bitcoin day of the week effect January effect
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.03.2018
Datum zadání: 07.03.2018
Datum a čas obhajoby: 11.06.2019 09:00
Místo konání obhajoby: Opletalova - Opletalova 26, O314, Opletalova - místn. č. 314
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2019
Oponenti: Mgr. Jan Šíla, M.Sc.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Wooldridge, J.M.: Introductory Econometrics: A Modern Approach. Cengage Learning, 2011.
Haferkorn M., Quintana Diaz J.M. (2015) Seasonality and Interconnectivity Within Cryptocurrencies - An Analysis on the Basis of Bitcoin, Litecoin and Namecoin. In: Lugmayr A. (eds) Enterprise Applications and Services in the Finance Industry. Lecture Notes in Business Information Processing, vol 217. Springer, Cham
Whyte, A.M. & Picou, A. J Econ Finan (1993) 17: 57. https://doi.org/10.1007/BF02920031
Barnett A.G., Dobson A.J. (2010) Introduction to Seasonality. In: Analysing Seasonal Health Data. Statistics for Biology and Health. Springer, Berlin, Heidelberg
Coinmarketcap: Crypto-Currency Market Capitalizations. https://coinmarketcap.com/
Nobuyoshi Yamori,Yutaka Kurihara. (2004) The day-of-the-week effect in foreign exchange markets: multi-currency evidence. Research in International Business and Finance
Předběžná náplň práce
Zkoumaná otázka a motivace:
Účelem této práce je otestovat hypotézu, že na kryptoměnových trzích existují sezónnosti jako lednový efekt a efekt dne v týdnu. Práce se bude soustředit primárně na bitcoin, jakožto nejstarší kryptoměnu s největší tržní kapitalizací. Kromě odstavce v článku Martina Haferkorna a Josué Diaze, který se soustředí zejména na podobnost mezi bitcoinem a ostatními kryptoměnami, nebyl publikován dosud žádný akademický článek na toto téma, což z této otázky dělá zajímavý předmět výzkumu.

Přínos práce:
Přestože sezónnost na trzích kryptoměn je často diskutované téma, není dostupný žádný akademický článek který je adresuje. Hlavní přínos práce je proto ověřit nebo odmítnout výskyt sezónností na trhu kryptoměn, a tak přispět k investičním strategiím investorů do kryptoměn.

Metodologie:
Práce bude pracovat s daty poskytnutými Coinmarketcapem, a pomocí regresní analýzy bude testovat hypotézu, že sezónnosti na trhu kryptoměn existují.

Rozvržení práce:
1) Úvod
2) Přehled literatury
3) Metodologie
4) Data
5) Výsledky
6) Závěr
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Research question and motivation
The purpose of the thesis is to test the hypothesis that seasonalities such as the January effect or the day of the week effect exist in the cryptocurrency markets. The thesis shall focus primarily on bitcoin as the oldest cryptocurrency with the highest market capitalization. Apart from a paragraph in Martin Haferkorn’s and Josué Diaz’s article, that focuses mostly on similarities of bitcoin and other cryptocurrencies, no academic paper on this topic has been published so far, making this question an interesting subject of research.

Contribution
Even though the seasonality in cryptocurrency markets is often a topic of discussions, no academic paper addressing it is available. The main contribution of this thesis is therefore to verify or to refute the claims that seasonality appears in the markets for cryptocurrencies, and thus to contribute to investment strategies of cryptocurrency investors.

Methodology
The thesis shall work with data provided by Coinmarketcap, and using regression analysis it shall test the hypothesis whether seasonalities exist in the cryptocurrency markets.

Outline
1) Introduction
2) Literature review
3) Methodology
4) Data
5) Results
6) Conclusion
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK