Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stochastické optimalizační modely pro obchodování s energiemi
Název práce v češtině: Stochastické optimalizační modely pro obchodování s energiemi
Název v anglickém jazyce: Stochastic Optimization Models of Energy Markets
Klíčová slova: Modelování trhů s energiemi. Volba užitkové funkce. Stochastická optimalizace.
Klíčová slova anglicky: Energy market modeling. Utility function and its selection. Stochastic optimization.
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Modelování trhů s energiemi je jedním z témat,
které je v současnosti v popředí zájmu laické i odborné veřejnosti.
Existuje řada pohledů a přístupů,
jak tyto modely vytvářet a jaké vlastnosti od nich vyžadovat a očekávat.
Hlavním cílem bývá popis mechanizmu daného trhu
a
hledání optimální strategie pro nastavení aktuální ceny energie.

Diplomová práce bude orientována na studium stochastických modelů trhů s energiemi,
tj. modelů, které obsahují náhodné prvky.
Diplomant se zaměří na modely, které umožňují
hledání optimální obchodní strategie.
Půjde tedy o speciální modely vedoucí na úlohy stochastické optimalizace.
Teorie bude ilustrována na praktické studii.
Seznam odborné literatury
[1] Ziemba, T.; Vickson, R.G.: Stochastic Optimization Models in Finance. World Scientific Publishing Company, 2006.
[2] Schneider, J.J.;.Kirkpatrick, S.: Stochastic Optimization. Springer, 2006.
[3] Griliches, Z.V.I.; Intriligator, Michael D.: Handbook of Econometrics II. Elsevier Science Publishers, Amsterdam, 1984.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK