Ekonometrické modelovanie a predpovedanie spotových cien zemného plynu
| Název práce v jazyce práce (slovenština): | Ekonometrické modelovanie a predpovedanie spotových cien zemného plynu |
|---|---|
| Název práce v češtině: | Ekonometrické modelování a předpovídání spotových cen zemního plynu |
| Název v anglickém jazyce: | Econometric Modelling and Forecasting of Natural Gas Spot Prices |
| Klíčová slova: | VARX, BEKK, ARMA, GARCH, zemný plyn |
| Klíčová slova anglicky: | VARX, BEKK, ARMA, GARCH, natural gas |
| Akademický rok vypsání: | 2017/2018 |
| Typ práce: | diplomová práce |
| Jazyk práce: | slovenština |
| Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
| Vedoucí / školitel: | RNDr. Radek Hendrych, Ph.D. |
| Řešitel: | skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd. |
| Datum přihlášení: | 21.09.2017 |
| Datum zadání: | 25.09.2017 |
| Datum potvrzení stud. oddělením: | 13.02.2018 |
| Datum a čas obhajoby: | 06.09.2018 08:00 |
| Datum odevzdání elektronické podoby: | 18.07.2018 |
| Datum odevzdání tištěné podoby: | 20.07.2018 |
| Datum proběhlé obhajoby: | 06.09.2018 |
| Oponenti: | doc. RNDr. Šárka Hudecová, Ph.D. |
| Zásady pro vypracování |
| Diplomová práce se bude zabývat vybranými aspekty ekonometrického modelování a předpovídání spotových cen zemního plynu, případně dalšími souvisejícími problémy.
Zvolené modelové přístupy budou detailně analyzovány a diskutovány. Jejich využití bude demonstrováno prostřednictvím reálných dat. |
| Seznam odborné literatury |
| Harvey, A. C. (1989). Forecasting, structural time series models and the Kalman filter. Cambridge: Cambridge University Press.
Mirantes, A. G., Población, J., & Serna, G. (2012). The Stochastic Seasonal Behaviour of Natural Gas Prices. European Financial Management, 18, 410-443. Müller, J., Hirsch, G., & Müller, A. (2015). Modeling the Price of Natural Gas with Temperature and Oil Price as Exogenous Factors. In Glau, K., Scherer, M., Zagst, R. (Eds.), Innovations in Quantitative Risk Management, Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, vol. 99 (pp. 109-128). New York: Springer. Saltik, O., Degirmen, S., & Ural, M. (2016). Volatility Modelling in Crude Oil and Natural Gas Prices. Procedia Economics and Finance, 38, 476-491. Schwartz, E. S., & Smith, J. E. (2000). Short-term variations and long-term dynamics in commodity prices. Management Science, 46, 893-911. |