Náhodné úrokové míry ve finanční a pojistné matematice
| Název práce v češtině: | Náhodné úrokové míry ve finanční a pojistné matematice |
|---|---|
| Název v anglickém jazyce: | Random rates of return in financial and insurance mathematics |
| Klíčová slova: | náhodná úroková míra, logaritmicko - normální rozdělení, důchod, životní pojištění. |
| Klíčová slova anglicky: | random interest rates, life insurance, log - normal distribution, annuity, life insurance. |
| Akademický rok vypsání: | 2016/2017 |
| Typ práce: | bakalářská práce |
| Jazyk práce: | čeština |
| Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
| Vedoucí / školitel: | RNDr. Jitka Zichová, Dr. |
| Řešitel: | skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd. |
| Datum přihlášení: | 29.09.2016 |
| Datum zadání: | 03.10.2016 |
| Datum potvrzení stud. oddělením: | 24.11.2016 |
| Datum a čas obhajoby: | 27.06.2017 00:00 |
| Datum odevzdání elektronické podoby: | 17.05.2017 |
| Datum odevzdání tištěné podoby: | 19.05.2017 |
| Datum proběhlé obhajoby: | 27.06.2017 |
| Oponenti: | RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. |
| Zásady pro vypracování |
| Téma v sobě spojuje základy pravděpodobnosti se základy finanční matematiky a matematiky životního pojištění. Posluchač/ka bude studovat problematiku důchodů při náhodných úrokových měrách obecně a při aplikaci logaritmicko - normálního rozdělení. Hlavním zdrojem je článek [5]. V práci bude podrobně odvozena momentová struktura současných a budoucích hodnot důchodů tam zmíněných a budou doplněny další případy. Získané vztahy budou využity pro ilustraci pravděpodobnostního modelování vybraných situací z oblasti životního pojištění. Text práce je možné rozšířit o numerickou studii. |
| Seznam odborné literatury |
| [1] Anděl, J.: Základy matematické statistiky. Matfyzpress, Praha, 2005.
[2] Cipra, T.: Finanční a pojistné vzorce. Grada, Praha, 2006. [3] Cipra, T.: Pojistná matematika v praxi. HZ Praha, 1994. [4] Garrett, S.J.: An Introduction to the Mathematics of Finance. Butterworth -Heinemann, Oxford, 2013. [5] Boyle, P. P.: Rates of return as random variables. The Journal of Risk and Insurance, Vol. 43, No. 4, 1976, pp. 693-713. |