Mnohorozměrné modely volatility

• Název práce v češtině: Mnohorozměrné modely volatility
• Název v anglickém jazyce: Multivariate models of volatility
• Klíčová slova: finanční časové řady, mnohorozměrná volatilita, GARCH
• Klíčová slova anglicky: financial time series, multivariate volatility, GARCH
• Akademický rok vypsání: 2016/2017
• Typ práce: bakalářská práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.
• Řešitel: RNDr. Petr Vejmělka - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 09.09.2016
• Datum zadání: 13.09.2016
• Datum potvrzení stud. oddělením: 24.11.2016
• Datum a čas obhajoby: 12.09.2017 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 10.07.2017
• Datum odevzdání tištěné podoby: 21.07.2017
• Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2017
• Oponenti: RNDr. Jitka Zichová, Dr.

Zásady pro vypracování

Student popíše problematiku mnohorozměrné volatility a modely, které se v tomto kontextu používají především ve finanční praxi. Uvede praktické aplikace s využitím reálných dat.

Seznam odborné literatury

Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha 2013.

Cipra, T.: Riziko ve financích a pojišťovnictví: Basel III a Solvency II. Ekopress, Praha 2015.

Časopisecká literatura citovaná v předchozích monografiích.