Stochastické modelování úmrtnosti pro více populací
| Název práce v češtině: | Stochastické modelování úmrtnosti pro více populací |
|---|---|
| Název v anglickém jazyce: | Stochastic mortality modeling for multiple populations |
| Klíčová slova: | věkově specifická míra úmrtnosti, stochastické modely úmrtnosti, modelování úmrtnosti v korelovaných populacích |
| Klíčová slova anglicky: | age-specific mortality rate, stochastic mortality models, mortality models for correlated populations |
| Akademický rok vypsání: | 2015/2016 |
| Typ práce: | diplomová práce |
| Jazyk práce: | čeština |
| Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
| Vedoucí / školitel: | RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. |
| Řešitel: | skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd. |
| Datum přihlášení: | 04.11.2015 |
| Datum zadání: | 05.11.2015 |
| Datum potvrzení stud. oddělením: | 02.03.2016 |
| Datum a čas obhajoby: | 07.09.2016 00:00 |
| Datum odevzdání elektronické podoby: | 28.07.2016 |
| Datum odevzdání tištěné podoby: | 28.07.2016 |
| Datum proběhlé obhajoby: | 07.09.2016 |
| Oponenti: | prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. |
| Zásady pro vypracování |
| Práce bude vycházet ze stochastických modelů pro vývoj úmrtnosti v čase, jako jsou Lee-Carterův, Cairns-Blake-Dowdův, Renshaw-Habermanův model a jejich modifikace. Diplomant/ka se dle literatury seznámí s navrhovanými možnostmi pro rozšíření těchto modelů na dvě či více korelovaných populací. Možnou aplikací je kvantifikace populačního bazického rizika při konstrukci instrumentů sloužících k sekuritizaci rizika úmrtnosti či dlouhověkosti. |
| Seznam odborné literatury |
| J.S.Li, R.Zhou, M.Hardy: A step-by-step guide to building two-pupulation stochastic mortality models. Insurance: Mathematics and Economics 63(2015), 121-134.
A.J.G. Cairns, D. Blake, K. Dowd, G.D. Coughlan, D. Epstein, A. Ong, I. Balevich: A quantitative comparison of stochastic mortality models using data from England and Wales and The United States. North American Actuarial Journal, 13(2009), 1-35. J.S. Li, M.R. Hardy: Measuring Basis Risk in Longevity Hedges. North American Actuarial Journal, Vol.15, Issue 2 (2011), 177-200. |