Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 384)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Continuous Time Linear Quadratic Optimal Control
Název práce v češtině: Lineárně kvadratické optimální řízení ve spojitém čase
Název v anglickém jazyce: Continuous Time Linear Quadratic Optimal Control
Klíčová slova: adaptivní ergodické stochastické optimální řízení, frakcionální Brownův pohyb, lineární stochastické diferenciální rovnice
Klíčová slova anglicky: Adaptive Ergodic Stochastic Optimal Control, Fractional Brownian Motion, Linear Stochastic Differential Equations
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.10.2015
Datum zadání: 28.10.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.03.2016
Datum a čas obhajoby: 13.09.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.07.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:21.07.2017
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2017
Oponenti: doc. RNDr. Zbyněk Pawlas, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V práci půjde především o shrnutí dosavadních poznatků (a eventuálně o jejich vylepšení) v oboru optimální regulace stochastických lineárních (včetně bilineárních) rovnic v případě, kdy náhodné poruchy nemají tvar tzv. bílého šumu, ale mohou být korelované v čase. Příkladem jsou gaussovské procesy Volterrova typu, jako např. obyčejný a Liouvilleův frakcionální Brownův pohyb, multifraktální Brownův pohyb a další. Tyto objekty jsou v posledních letech předmětem intenzivního studia.
Seznam odborné literatury

1. Y.Hu and X.Y.Zhou, Stochastic control for linear systems driven by fractional noises, SIAM J. Control Optim. 43 (2005), 2245-2277

2. T.E. Duncan, B. Maslowski and B. Pasik-Duncan, Linear-quadratic control for stochastic equations in a Hilbert space with fractional Brownian motions, SIAM J. Control Optim. 50 (2012) ,507-531

3. J. Yong and X.Y.Zhou, Stochastic Controls: Hamiltonian Systems and HJB Equations, Springer-Verlag, 1999
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK