Continuous Time Linear Quadratic Optimal Control
Název práce v češtině: | Lineárně kvadratické optimální řízení ve spojitém čase |
---|---|
Název v anglickém jazyce: | Continuous Time Linear Quadratic Optimal Control |
Klíčová slova: | adaptivní ergodické stochastické optimální řízení, frakcionální Brownův pohyb, lineární stochastické diferenciální rovnice |
Klíčová slova anglicky: | Adaptive Ergodic Stochastic Optimal Control, Fractional Brownian Motion, Linear Stochastic Differential Equations |
Akademický rok vypsání: | 2015/2016 |
Typ práce: | diplomová práce |
Jazyk práce: | angličtina |
Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
Vedoucí / školitel: | prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc. |
Řešitel: | skrytý![]() |
Datum přihlášení: | 28.10.2015 |
Datum zadání: | 28.10.2015 |
Datum potvrzení stud. oddělením: | 02.03.2016 |
Datum a čas obhajoby: | 13.09.2017 00:00 |
Datum odevzdání elektronické podoby: | 17.07.2017 |
Datum odevzdání tištěné podoby: | 21.07.2017 |
Datum proběhlé obhajoby: | 13.09.2017 |
Oponenti: | doc. RNDr. Zbyněk Pawlas, Ph.D. |
Zásady pro vypracování |
V práci půjde především o shrnutí dosavadních poznatků (a eventuálně o jejich vylepšení) v oboru optimální regulace stochastických lineárních (včetně bilineárních) rovnic v případě, kdy náhodné poruchy nemají tvar tzv. bílého šumu, ale mohou být korelované v čase. Příkladem jsou gaussovské procesy Volterrova typu, jako např. obyčejný a Liouvilleův frakcionální Brownův pohyb, multifraktální Brownův pohyb a další. Tyto objekty jsou v posledních letech předmětem intenzivního studia. |
Seznam odborné literatury |
1. Y.Hu and X.Y.Zhou, Stochastic control for linear systems driven by fractional noises, SIAM J. Control Optim. 43 (2005), 2245-2277 2. T.E. Duncan, B. Maslowski and B. Pasik-Duncan, Linear-quadratic control for stochastic equations in a Hilbert space with fractional Brownian motions, SIAM J. Control Optim. 50 (2012) ,507-531 3. J. Yong and X.Y.Zhou, Stochastic Controls: Hamiltonian Systems and HJB Equations, Springer-Verlag, 1999 |