Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Systemic Risk in the European Financial and Energy Sector: Dynamic Factor Copula Approach
Název práce v češtině: Systémové riziko ve finančním a energetickém sektoru:
přístup dynamických faktorových kopula funkcí
Název v anglickém jazyce: Systemic Risk in the European Financial and Energy Sector:
Dynamic Factor Copula Approach
Klíčová slova: Credit default swap, Energetický sektor, Faktorová kopula, Finanční sektor, Generalized Autoregressive Score model, Systémové riziko
Klíčová slova anglicky: Credit Default Swap, Energy Sector, Factor Copula, Financial Sector, Generalized Autoregressive Score Model, Systemic Risk
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jozef Baruník, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.06.2015
Datum zadání: 08.06.2015
Datum a čas obhajoby: 23.06.2016 10:30
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2016
Oponenti: Mgr. Petra Buzková
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK