Systemic Risk in the European Financial and Energy Sector: Dynamic Factor Copula Approach
| Název práce v češtině: | Systémové riziko ve finančním a energetickém sektoru: přístup dynamických faktorových kopula funkcí |
|---|---|
| Název v anglickém jazyce: | Systemic Risk in the European Financial and Energy Sector: Dynamic Factor Copula Approach |
| Klíčová slova: | Credit default swap, Energetický sektor, Faktorová kopula, Finanční sektor, Generalized Autoregressive Score model, Systémové riziko |
| Klíčová slova anglicky: | Credit Default Swap, Energy Sector, Factor Copula, Financial Sector, Generalized Autoregressive Score Model, Systemic Risk |
| Akademický rok vypsání: | 2014/2015 |
| Typ práce: | diplomová práce |
| Jazyk práce: | angličtina |
| Ústav: | Institut ekonomických studií (23-IES) |
| Vedoucí / školitel: | doc. PhDr. Jozef Baruník, Ph.D. |
| Řešitel: | skrytý - zadáno vedoucím/školitelem |
| Datum přihlášení: | 08.06.2015 |
| Datum zadání: | 08.06.2015 |
| Datum a čas obhajoby: | 23.06.2016 10:30 |
| Místo konání obhajoby: | IES |
| Datum odevzdání elektronické podoby: | 13.05.2016 |
| Datum proběhlé obhajoby: | 23.06.2016 |
| Oponenti: | Mgr. Petra Buzková |
| Kontrola URKUND: | |