Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Claims reserving within the panel data framework
Název práce v češtině: Rezervování škod v rámci panelových dat
Název v anglickém jazyce: Claims reserving within the panel data framework
Klíčová slova: stochastické rezervování škod, panelová data, zobecněné smíšené lineární modely, zobecněné odhadovací rovnice
Klíčová slova anglicky: stochastic claims reserving, panel data, generalized linear mixed models, generalized estimating equations
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Michal Pešta, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.08.2014
Datum zadání: 11.08.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.02.2015
Datum a čas obhajoby: 10.09.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:31.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2015
Oponenti: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
The thesis will cover stochastic claims reserving in non-life insurance for a single line of business from the perspective of the panel data framework. Summarized theoretical methods will be applied on real data and, possibly, a simulation study will be performed as well.
Seznam odborné literatury
[1] Diggle, P.J., Heagerty, P., Liang, K.-Y., Zeger, S.L. (2002). Analysis of Longitudinal Data (2nd ed.), Oxford University Press.
[2] England, P.D., Verrall, R.J. (2002). Stochastic claims reserving in general insurance, British Actuarial Journal 8/3, 443-518.
[3] Fitzmaurice, G.M., Laird, N.M., Ware, J.H. (2004). Applied Longitudinal Analysis, Hoboken: John Wiley & Sons.
[4] Wüthrich, M.V., Merz, M. (2008). Stochastic Claims Reserving Methods in Insurance, Wiley Finance.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK