Claims reserving within the panel data framework
| Název práce v češtině: | Rezervování škod v rámci panelových dat |
|---|---|
| Název v anglickém jazyce: | Claims reserving within the panel data framework |
| Klíčová slova: | stochastické rezervování škod, panelová data, zobecněné smíšené lineární modely, zobecněné odhadovací rovnice |
| Klíčová slova anglicky: | stochastic claims reserving, panel data, generalized linear mixed models, generalized estimating equations |
| Akademický rok vypsání: | 2014/2015 |
| Typ práce: | diplomová práce |
| Jazyk práce: | angličtina |
| Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
| Vedoucí / školitel: | doc. RNDr. Michal Pešta, Ph.D. |
| Řešitel: | skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd. |
| Datum přihlášení: | 11.08.2014 |
| Datum zadání: | 11.08.2014 |
| Datum potvrzení stud. oddělením: | 19.02.2015 |
| Datum a čas obhajoby: | 10.09.2015 00:00 |
| Datum odevzdání elektronické podoby: | 31.07.2015 |
| Datum odevzdání tištěné podoby: | 31.07.2015 |
| Datum proběhlé obhajoby: | 10.09.2015 |
| Oponenti: | prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. |
| Zásady pro vypracování |
| The thesis will cover stochastic claims reserving in non-life insurance for a single line of business from the perspective of the panel data framework. Summarized theoretical methods will be applied on real data and, possibly, a simulation study will be performed as well. |
| Seznam odborné literatury |
| [1] Diggle, P.J., Heagerty, P., Liang, K.-Y., Zeger, S.L. (2002). Analysis of Longitudinal Data (2nd ed.), Oxford University Press.
[2] England, P.D., Verrall, R.J. (2002). Stochastic claims reserving in general insurance, British Actuarial Journal 8/3, 443-518. [3] Fitzmaurice, G.M., Laird, N.M., Ware, J.H. (2004). Applied Longitudinal Analysis, Hoboken: John Wiley & Sons. [4] Wüthrich, M.V., Merz, M. (2008). Stochastic Claims Reserving Methods in Insurance, Wiley Finance. |