Ekonometrická analýza finančních dat

• Název práce v jazyce práce (slovenština): Ekonometrická analýza finančních dat
• Název práce v češtině: Ekonometrická analýza finančních dat
• Název v anglickém jazyce: Econometric Analysis of Financial Data
• Klíčová slova: exogenita, SUR soustava, simultánní rovnice, VAR
• Klíčová slova anglicky: exogeneity, SUR system, simultaneous equations, VAR
• Akademický rok vypsání: 2013/2014
• Typ práce: rigorózní práce
• Jazyk práce: slovenština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: RNDr. Jitka Zichová, Dr.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 28.07.2014
• Datum zadání: 28.07.2014
• Datum potvrzení stud. oddělením: 28.07.2014
• Datum a čas obhajoby: 19.09.2014 13:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 28.07.2014
• Datum odevzdání tištěné podoby: 28.07.2014
• Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2014
• Oponenti: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.

Zásady pro vypracování

Data z oblasti ekonomie a financí mají často podobu záznamů různých navzájem se ovlivňujících veličin v čase. Pro popis chování takových dat a předpovědi budoucího vývoje
jsou k dispozici ekonometrické a pravděpobnostně-statistické nástroje v podobě soustav simultánních rovnic a modelů mnohorozměrných časových řad. Posluchač/ka se seznámí s teoretickými základy zmíněných přístupů a podrobně je popíše. Provede aplikaci na reálná data z finanční praxe, přičemž pojedná o softwarových možnostech pro analýzu studovaného typu.

Seznam odborné literatury

Arlt, J.: Moderní metody modelování ekonomických časových řad. Grada, Praha, 1999.
Cipra, T.: Ekonometrie. Skripta MFF UK Praha, 1984.
Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha, 2008.
Engle, R.F.; Hendry, D.F.; Richard, J.F.: Exogenity. Econometrica, 51 (1983), 277-304.
Charemza, W.W.; Deadman, P.F.: New Directions in Econometric Practice. Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 1992.
Wei, W.W.S.: Time Series Analysis. Univariate and Multivariate Methods. Addison-Wesley, New York, 1990.