Kvantitativní metody řízení rizika

• Název práce v češtině: Kvantitativní metody řízení rizika
• Název v anglickém jazyce: Quantitative Methods of Risk Control
• Klíčová slova: volatilita, časové řady, vícerozměrný GARCH
• Klíčová slova anglicky: volatility, time series, multivariate GARCH
• Akademický rok vypsání: 2013/2014
• Typ práce: diplomová práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 04.11.2013
• Datum zadání: 11.12.2013
• Datum potvrzení stud. oddělením: 18.03.2014
• Datum a čas obhajoby: 18.09.2014 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 30.07.2014
• Datum odevzdání tištěné podoby: 31.07.2014
• Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2014
• Oponenti: RNDr. Radek Hendrych, Ph.D.

Zásady pro vypracování

Řešitel se zaměří na studium mnohorozměrných modelů a jejich vlastností a pojedná o finančních časových řadách. Dále pojedná o vhodných statistických metodách a bude je numericky ilustrovat.

Seznam odborné literatury

[1] Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha 2008.
[2] McNeil, A. J., Frey, R., Embrechts, P.: Quantitative Risk Management. Princeton University Press. Princeton 2005.
[3] Korn, R., Korn, E., Kroisandt, G.: Monte Carlo Methods and Models in Finance and Insurance. CRC Press. Boca Raton 2010.