Rozdělení s tjažki chvosty a finanční aplikace

• Název práce v češtině: Rozdělení s tjažki chvosty a finanční aplikace
• Název v anglickém jazyce: Heavy tailed distributions and their applications to finance
• Klíčová slova: Těžké chvosty, stabilní rozdělení, geometricky stabilní, náhodné součty, náhodné součiny
• Klíčová slova anglicky: Heavy tailes, stable cistribution, geometric stable, random summation, random multiplication
• Akademický rok vypsání: 2013/2014
• Typ práce: bakalářská práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: prof. Lev Klebanov, DrSc.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 02.10.2013
• Datum zadání: 02.10.2013
• Datum potvrzení stud. oddělením: 25.11.2013
• Datum a čas obhajoby: 10.09.2014 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 30.07.2014
• Datum odevzdání tištěné podoby: 31.07.2014
• Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2014
• Oponenti: RNDr. Josef Janák, Ph.D.

Zásady pro vypracování

Posluchač nastuduje literaturu o rozděleních s těžkými chvosty a jejich finančních aplikacích
a shrne získané poznatky.

Seznam odborné literatury

G. Samorodnitsky, M.S. Taggu: Stable Non-Gaussian Random Processes.
Chapmann & Hall, New York, 1994.

L. Klebanov: Heavy Tailed Distributions. MFF UK, Praha, 2003.