Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Použití metody bootstrap v časových řadách
Název práce v češtině: Použití metody bootstrap v časových řadách
Název v anglickém jazyce: Applications of bootstrap methods to time series
Klíčová slova: wild bootstrap, reziduální bootstrap, RCA(1), RCA(p)
Klíčová slova anglicky: wild bootstrap, residual bootstrap, RCA(1), RCA(p)
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2013
Datum zadání: 17.01.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.03.2014
Datum a čas obhajoby: 07.06.2018 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:11.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 07.06.2018
Oponenti: doc. RNDr. Zdeněk Hlávka, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Metoda bootstrap se řadí k tzv. intenzivním počítačovým metodám a je mnohdy výhodnější alternativou pro stanovení odhadů zejména rozptylu a variančních matic nebo intervalů spolehlivosti než metody založené na asymptotickém rozdělení. V poslední době vzniklo mnoho nových variant této metody, které se hodí pro stacionární ale i nestacionární časové řady. Ověřování platnosti těchto metod vede často k velmi zajímavým teoretickým úlohám.
Úkolem diplomanta bude prostudovat tyto nové metody zaměřené na časové řady, popsat jejich výhody a nevýhody a porovnat je na simulační studii a reálných datech.
Seznam odborné literatury
1. E. Paparoditis, D. N. Politis : Bootstrapping unit root tests for autoregressive time series, Journal of the American Statistical Association 100 ( 2005), 545-553
2. S. Gonçalves, Lutz Kilian: Asymptotic and bootstrap inference for AR(∞) process with conditional heteroscedasticity, Econometric Reviews 26 (2007), 609–641
3. X. Shao, : The dependent wild bootstrap, Journal of the American Statistical Association 105 (2010), 218–235
4. E. Paparoditis, D. N. Politis: Resampling and Subsampling for Financial Time Series, Handbook of Financial Time series (Andersen, Davis, Kreiss nad Mikosch, Eds.), Springer (2009), 983-999
5. T. L. McMurry, D. N. Politis: Banded and tapered estimates for autocovariance matrices and the linear process bootstrap, Journal of Time Series Analysis 31 (2010), 471–48
6. Jens-Peter Kreiss, E. Paparoditis: The hybrid wild bootstrap for time series, Journal of the American Statistical Association 107 ( 2012), 1073-1084
7. D. J. Nordman, S. N. Lahiri: Block bootstraps for time series with fixed regressors, Journal of the American Statistical Association 107 (2012), 233-246
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK