Principy alokace kapitálu

• Název práce v češtině: Principy alokace kapitálu
• Název v anglickém jazyce: Capital allocation principles
• Klíčová slova: alokace kapitálu, míry rizika, alokační metoda, podmínky koherence
• Klíčová slova anglicky: capital allocation, risk measures, allocation method, conditions of coherence
• Akademický rok vypsání: 2013/2014
• Typ práce: diplomová práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 19.02.2014
• Datum zadání: 20.02.2014
• Datum potvrzení stud. oddělením: 18.03.2014
• Datum a čas obhajoby: 06.09.2016 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 28.07.2016
• Datum odevzdání tištěné podoby: 28.07.2016
• Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2016
• Oponenti: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.

Zásady pro vypracování

Práce podá dle literatury přehled vybraných metod alokace kapitálu spolu s jejich motivací a vlastnostmi. Bude se věnovat uplatnění těchto principů v kontextu řízení rizik a solventnosti v pojišťovnách. Vybrané metody budou ilustrovány na vhodně zvoleném pravděpodobnostním modelu.

Seznam odborné literatury

Dhaene, J., Tsanakas, A., Valdez, E.A., Vanduffel, S. (2012): Optimal Capital Allocation Principles. Journal of Risk and Insurance, Vol. 79, Issue 1, 1-28.

Cummins, J.D. (2000): Allocation of Capital in the Insurance Industry. Risk Management and Insurance Review, Vol.3, No. 1, 7-27.

Panjer, H.H. (2001): Measurement of Risk, Solvency Requirements, and Allocation of Capital within Financial Aglomerates, Research Report 01-14, Institute of Insurance and Pension Research, University of Waterloo, Canada