Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
  
Polyedrické míry rizika
Název práce v češtině: Polyedrické míry rizika
Název v anglickém jazyce: Polyhedral risk measures
Klíčová slova: výběr portfólia; riziko; polyedrické míry rizika
Klíčová slova anglicky: portfolio selection; risk; polyhedral risk measures
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.10.2013
Datum zadání: 15.10.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.11.2013
Datum a čas obhajoby: 24.06.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.05.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:23.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2014
Oponenti: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Při finančních operacích investor sleduje nejenom střední výnos portfolia, ale také riziko zvolené investice.
Problémem je, jak vhodně riziko měřit.

Bakalářská práce se zaměří na polyedrické míry rizika. Jedná se o speciální třídu měr rizika, která má řadu hezkých a užitečných vlastností.
Práce by měla kromě přehledu vlastností polyedrických měr rizika uvést také příklady a aplikaci na vyhodnocení reálných dat.
Seznam odborné literatury
[1] Eichhorn, Andreas; Römisch, Werner:
POLYHEDRAL RISK MEASURES IN STOCHASTIC PROGRAMMING
SIAM J. OPTIM. 16,1(2005), pp. 69–95

[2] Eichhorn, Andreas; Römisch, Werner:
Polyhedral risk measures in multistage stochastic programming and power optimization.
In: Conference Proceedings of MMEI'2007, Herl'any, 2007.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK