Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Prahové modely pro finanční časové řady
Název práce v jazyce práce (slovenština): Prahové modely pro finanční časové řady
Název práce v češtině: Prahové modely pro finanční časové řady
Název v anglickém jazyce: Treshold models for financial time series
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jitka Zichová, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.09.2013
Datum zadání: 24.09.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.03.2014
Datum a čas obhajoby: 10.09.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.07.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:31.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2015
Oponenti: doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Časové řady z oblasti financí se často vyznačují nestacionaritou a nelinearitou. Jedním z nástrojů pro zpracování takových dat jsou prahové modely, které se osvědčily například pro modelování rozdílného chování výnosů z akcií při rostoucích a klesajících cenách. Posluchač nastuduje teorii prahových modelů a jejich propojení s modely typu ARMA a ARCH z knižní a časopisecké literatury. Podrobně modely a jejich vlastnosti popíše a pokusí se provést aplikaci na reálná data z finanční praxe.
Seznam odborné literatury
Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha, 2008.
Li, W.K.; Lam, K.: Modeling Asymetry in Stock Returns by a Threshold Autoregressive Conditional Heteroscedastic Model. The Statistician, Vol. 44, No.3, 1995, pp. 333-341.
Li, C.W.; Li, W.K.: On a Double Threshold Autoregressive Heteroscedastic Time Series Model. Journal of Applied Econometrics, Vol.11, No. 3, 1996, pp. 253-274.
Tong, H.: Non-linear Time Series. A Dynamical System Approach. Oxford University Press, 2003.
Tsay,R.S.: Testing and Modeling Threshold Autoregressive Processes. Journal of the American Statistical Association, Vol. 84, No. 405, 1989, pp. 231-240.
Tsay, R.S.: Analysis of Financial Time Series. Wiley, New York, 2002.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK