Sezónní stavové modelování

• Název práce v češtině: Sezónní stavové modelování
• Název v anglickém jazyce: Seasonal state space modeling
• Klíčová slova: časová řada, sezónnost, exponenciální vyrovnávání, stavový model, TBATS model
• Klíčová slova anglicky: time series, seasonality, exponential smoothing, state space model, TBATS model
• Akademický rok vypsání: 2013/2014
• Typ práce: diplomová práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 26.09.2013
• Datum zadání: 02.10.2013
• Datum potvrzení stud. oddělením: 18.03.2014
• Datum a čas obhajoby: 18.09.2014 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 29.07.2014
• Datum odevzdání tištěné podoby: 31.07.2014
• Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2014
• Oponenti: RNDr. Jitka Zichová, Dr.

Zásady pro vypracování

Diplomant popíše metody sezónního stavového modelování pro časové řady. Zaměří se přitom především na konstrukci předpovědí v rámci této metodiky. Metodiku bude demonstrovat pomocí simulací nebo případně reálných dat.

Seznam odborné literatury

De Livera, A.M., Hyndman, R.J., Snyder, R.D.: Forecasting time series with complex seasonal patterns using exponential smoothing. JASA 106, No. 496, 1513-1527.

Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha 2008.