Užití Fourierovy transformace v neživotním pojištění
| Název práce v češtině: | Užití Fourierovy transformace v neživotním pojištění |
|---|---|
| Název v anglickém jazyce: | Using the Fourier transformation in non-life insurance |
| Akademický rok vypsání: | 2006/2007 |
| Typ práce: | diplomová práce |
| Jazyk práce: | čeština |
| Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
| Vedoucí / školitel: | RNDr. Ing. Iva Justová, Ph.D. |
| Řešitel: | skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd. |
| Datum přihlášení: | 18.01.2007 |
| Datum zadání: | 18.01.2007 |
| Datum potvrzení stud. oddělením: | 24.04.2013 |
| Datum a čas obhajoby: | 24.09.2007 00:00 |
| Datum odevzdání elektronické podoby: | 24.09.2007 |
| Datum proběhlé obhajoby: | 24.09.2007 |
| Oponenti: | prof. RNDr. Petr Mandl, DrSc. |
| Zásady pro vypracování |
| Diplomant nejprve vysvětlí podstatu Fourierovy transformace a uvede její základní vlastnosti.
Zaměří se především na použití Fourierovy transformace v oblasti neživotního pojištění, např. při agregaci rizik. Na konkrétním příkladě předvede vybranou aplikaci a zhodnotí dosažené výsledky. |
| Seznam odborné literatury |
| [1] Homer, D.L.: Aggregating Bivariate Claim Severities With Numerical Fourier Inversion.
Casualty Actuarial Society Winter Forum 205-230. [2] Mildenhall, S.J.: Correlation and Aggregate Loss Distributions with an Emphasis on the Iman- Conover Method. Casualty Actuarial Society Winter Forum 103-203. [3] Wang, S.S.: Aggregation of Correlated Risk Portfolios: Models and Algorithms. Casualty Actuarial Soc. LXXXV (1998), 848-939. |