Blackovy-Scholesovy modely oceňování opcí
Název práce v češtině: | Blackovy-Scholesovy modely oceňování opcí |
---|---|
Název v anglickém jazyce: | Black-Scholes models of option pricing |
Klíčová slova: | Blackův-Scholesův model, frakcionální Brownův pohyb, frakcionální skokový proces, dlouhá paměť, oceňování opcí |
Klíčová slova anglicky: | Black-Scholes model, fractional Brownian motion, fractional jump process, long-memory, options pricing |
Akademický rok vypsání: | 2012/2013 |
Typ práce: | rigorózní práce |
Jazyk práce: | čeština |
Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
Vedoucí / školitel: | |
Řešitel: | skrytý![]() |
Datum přihlášení: | 10.04.2013 |
Datum zadání: | 10.04.2013 |
Datum potvrzení stud. oddělením: | 10.04.2013 |
Datum a čas obhajoby: | 27.05.2013 14:00 |
Datum odevzdání elektronické podoby: | 10.04.2013 |
Datum odevzdání tištěné podoby: | 10.04.2013 |
Datum proběhlé obhajoby: | 27.05.2013 |